VelocityQuant aplica el mismo rigor que usan las mesas cuantitativas institucionales — crecimiento logístico de Verhulst, gestión adaptativa de tesorería, regime-switching, drawdown protection — pero re-orientado a un nicho deliberadamente poco pesado: capturar la liquidez que "sobra" en los rincones del mercado de Solana.
Donde los grandes pelean por las posiciones obvias, nosotros vamos a por las "monedas que otros no quieren": pares de baja capitalización, pools secundarios, posiciones mal colateralizadas que generan oportunidades de liquidación pequeñas pero consistentes. Ahí no compite el HFT institucional, y ahí es donde un sistema bien afilado puede vivir.
Comparamos siempre "podría ser" vs "ganado". La diferencia mide la eficiencia de captura y el coste de oportunidad de los gates actuales. Cada release del bot tiene como objetivo cerrar ese gap sin asumir riesgo nuevo.
El interés compuesto continuo V = V₀·e^(rt) es honesto
solo en el primer 10% de la curva. La realidad observada en bots de
liquidaciones HFT es logística: el techo lo impone la liquidez
del activo objetivo, no la capacidad técnica del bot.
Pasado el capital operativo óptimo (V_opt), todo profit nuevo se sifona a reserva fría. Mantener el "en juego" en el punto dulce maximiza ROI% y minimiza la visibilidad ante ballenas.
Las grandes mesas monitorizan addresses que limpian pools. Una wallet que cruza el ~3% del TVL del pool se vuelve un imán para estrategias adversariales. Por eso fragmentamos V_opt en N wallets bajo el umbral de detección.
El bot ataca explícitamente un nicho que las mesas grandes ignoran por no rentable a su escala: pools secundarios y pares de baja capitalización donde:
· El volumen diario de liquidaciones es modesto (decenas o centenas de
miles, no millones).
· Las posiciones son pequeñas — no justifican el coste operativo de un
HFT institucional.
· Los bonos de liquidación están ahí, pero hay que ser muy rápido para
capturarlos antes de que el oráculo cierre la ventana.
· Los gates (Circuit Breaker, slot lag, depeg) bloquean la mayoría — y
cuando se ajustan bien, queda un sub-mercado limpio.
En este nicho la velocidad (Rust + gRPC push + bundle Jito) y la disciplina cuantitativa (gates calibrados por evidencia, no por intuición) ganan. La "carne" sobra abajo. Ahí estamos.
Toda decisión arquitectónica del sistema (Circuit Breaker con histeresis monotónica, separación gRPC + cyclic con bounded mpsc, watchdog de conexiones zombi, tip dinámico modulado por slot lag) está documentada como spec técnico evidence-based: hipótesis → métrica → validación → release.
El proceso sigue ciclos R-numerados (R59 → R60 → R74 → V3.5 → V4-Alpha) con dictamen previo a cada release y forensic post-deploy. El stack de monitoreo cubre 7 capas (proceso, transporte, aplicación, negocio, integridad, recuperación, sigilo) per spec PhD.
velocityquant.io — sitio operativo del grupo Cuandeoro Limited, Irish company · Companies Registration Office No. 813028.
Estas especificaciones, modelos y dashboards son obra conjunta de Marco Penca — arquitectura, decisiones operativas y dirección técnica — y Gemma 4 — asesoría cuantitativa y revisión de specs. Todos los derechos reservados © 2026.